Формула Келли

Формула Келли
Mergefrom.svg
 Необходимо перенести в эту статью содержимое статьи Критерий Келли и поставить оттуда перенаправление.
Вы можете помочь проекту, объединив статьи (cм. инструкцию по объединению).

В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения, замените этот шаблон на шаблон {{к объединению}} и добавьте соответствующую запись на странице ВП:КОБ.

Формула Келли — формула, которая показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке. Применяется в управлении капиталом при игре на финансовых рынках, в азартных играх и др.

Рассматривается следующая ситуация. Участник при каждой сделке может с вероятностью p получить прибыль в A раз превышающую поставленный капитал x или с вероятностью q = 1 - p получить убыток в B раз превышающий ставку x. Ставится задача — какую долю общего капитала K надо каждый раз ставить, чтобы максимизировать среднюю величину логарифма прибыли при большом числе повторяемых сделок.

Обозначим долю капитала f=x/K.

Формула Келли гласит, что оптимальное значение

f^*=\frac{p}{B}-\frac{q}{A}

(предполагается, что математическое ожидание сделки положительно, то есть pA-qB>0).

Формулы Келли применимы только к результатам, имеющим распределение Бернулли (два возможных исхода). Применение формул Келли к иному распределению будет ошибкой и не даст оптимального f [1].

Примечания

  1. ↑ Ральф Винс , 2012

Литература

  • Ральф Винс Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров = The mathematics of money management risk analysis techniques for traders. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-9614-1894-1

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Формула Келли" в других словарях:

  • Формула-1 в сезоне 1950 — 1 й Чемпионат мира Формулы 1 ◄ нет    Сезон 1950    1951 ► Чемпион мира …   Википедия

  • Формула Холден — (англ. Formula Holden)  наиболее скоростная австралийская автогоночная серия для машин с открытыми колёсами. Чемпионат проводился с 1989 года по 2007 год (из за недостатка заявок чемпионат 2008 года не проводится). Пилоты выступают на… …   Википедия

  • Формула-1 в сезоне 1951 — 2 й Чемпионат мира Формулы 1 ◄ 1950    Сезон 1951    1952 ► Чемпион мира …   Википедия

  • Критерий Келли — Необходимо перенести содержимое этой статьи в статью «Формула Келли». Вы можете помочь проекту, объединив статьи. В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения, замените этот шаблон на шаблон {{к объединению}} и добавьте… …   Википедия

  • Список пилотов Формулы-1 — Формула 1 Текущий сезон Формула 1 в сезоне 2012 Статьи по теме Технический регламент Формулы 1 Спортивный регламент Формулы 1 Болид Моторы Формулы 1 Гонки Формулы 1 Будущее Формулы 1 Списки Пилоты (Победители ГП  …   Википедия

  • Пилоты «Формулы-1» — Формула 1 Текущий Сезон Сезон 2009 Формулы 1 Статьи по теме Технический регламент Формулы 1 Спортивный регламент Формулы 1 Болид Моторы Формулы 1 Гонки Формулы 1 Будущее Формулы 1 Списки Пилоты (Победители ГП ·Чемпионы …   Википедия

  • Пилоты Формулы-1 — Формула 1 Текущий Сезон Сезон 2009 Формулы 1 Статьи по теме Технический регламент Формулы 1 Спортивный регламент Формулы 1 Болид Моторы Формулы 1 Гонки Формулы 1 Будущее Формулы 1 Списки Пилоты (Победители ГП ·Чемпионы …   Википедия

  • Laureus World Sports Awards — Премьер министр России Владимир Путин на церемонии Laureus World Sports Awards проходившей в Мариинском театре в Санкт Петербурге 18 февраля 2008 …   Википедия

  • Шокли, Уильям Брэдфорд — Уильям Брэдфорд Шокли англ. William Bradford Shockley Шокли в 1975 году Дата рождения: 13 февраля 1 …   Википедия

  • Гран-при Великобритании 1950 года — …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»